Sensibilidad e índice de criticidad en Monte Carlo

Una simulación Monte Carlo entrega más que un P80. Entrega también un ranking: qué actividades mueven más la fecha de término y cuáles aparecen críticas con más frecuencia. Ese ranking es la parte más útil del análisis y también la más fácil de leer mal.

Si todavía no está claro qué es un P80, conviene partir por qué significan P50 y P80.

Por qué no basta la ruta crítica determinista

La guía de evaluación de cronogramas de la GAO parte de una advertencia: cuando se incorpora incertidumbre, cualquier actividad puede terminar afectando la fecha de término del programa. La ruta crítica de un solo cálculo es una foto entre muchas posibles.

La práctica recomendada 57R-09 de AACE International lo dice desde el lado de la simulación: la ruta crítica puede variar según qué riesgos ocurren y cuáles no. Por eso el cronograma que se somete a simulación debe contener todo el alcance, y no solo lo que hoy parece crítico. Cómo se lee esa ruta en el programa vigente lo tratamos en ruta crítica y holgura.

Tres medidas distintas que se confunden

El manual de gestión de cronogramas de la NASA, en su revisión 2 de 2024, separa con claridad tres cosas que en la práctica se mezclan:

Medida	Pregunta que responde	Cómo se obtiene
Sensibilidad de duración	Qué tan grande es el efecto	Correlación entre la duración de la actividad y la duración total
Índice de criticidad	Con qué frecuencia ocurre	Porcentaje de iteraciones en que la actividad queda en la ruta crítica
Cruciality	Tamaño y frecuencia juntos	Sensibilidad de duración multiplicada por el índice de criticidad

La GAO usa un nombre propio para la segunda: criticidad de riesgo, definida como el porcentaje de iteraciones de la simulación en que una actividad o un hito queda en la ruta crítica. Conviene ser preciso con los términos, porque “índice de criticidad” y “cruciality” son vocabulario del manual de la NASA, no de la guía de la GAO.

Cuatro trampas al leer el ranking

La actividad más crítica no es necesariamente la más riesgosa. La GAO lo advierte: una actividad puede aparecer con criticidad alta porque está en una ruta cuya criticidad la provoca un riesgo que afecta a otras actividades. Es pasajera en el camino, no la causa.

El gráfico muestra actividades, no riesgos. Esta es la limitación de fondo. Los índices de sensibilidad y las medidas de correlación sirven como punto de partida, pero tienen uso limitado para priorizar riesgos, porque lo que ordenan son actividades y no las causas raíz que conviene mitigar.

La correlación no es una medida de impacto. El manual de la NASA pide cautela expresa con estos indicadores: miden correlación contra la fecha de término o el costo total, y no entregan cuántos días o cuántos pesos está aportando cada elemento.

Quedarse con los primeros de la lista induce a error. Al retirar un riesgo, la red lógica reordena las correlaciones, así que el segundo de la lista puede dejar de importar o volverse el primero. Y un impulsor puede mostrar cruciality de cero porque su criticidad es cero: gobierna un hito intermedio importante, pero no la ruta crítica global.

La forma defendible de priorizar

La GAO propone un procedimiento que no depende de la correlación: retirar un riesgo a la vez del modelo, volver a correr la simulación y comparar la fecha en el percentil elegido, por ejemplo el 80. La diferencia en días es la contribución de ese riesgo a la fecha comprometida.

Tiene dos ventajas prácticas. La primera es que el resultado se expresa en la unidad que interesa, días, y no en un coeficiente. La segunda es que el orden que resulta puede no coincidir con el del gráfico de sensibilidad, y cuando no coincide, el que manda es este.

El costo es tiempo de máquina y de analista: hay que correr la simulación una vez por riesgo evaluado. En un modelo con veinte riesgos relevantes sigue siendo perfectamente abordable.

Qué pedir en un informe de riesgo

• El ranking de sensibilidad, con el nombre correcto de lo que muestra.
• La criticidad de cada actividad, es decir, en qué porcentaje de las iteraciones resultó crítica.
• La contribución en días de los principales riesgos, calculada retirándolos del modelo uno a uno.
• La lista de riesgos del registro que quedaron representados en el modelo, y los que no.
• Cómo se trató la correlación entre actividades, porque afecta directamente el P80 sobre el que se decide la contingencia de plazo.